Jak obliczyć wartość P różnicy między dwiema regresjami wielokrotnymi?


Odpowiedź 1:

Jeśli masz dwa modele zagnieżdżone dopasowane do tego samego zestawu danych (na przykład możesz mieć model z terminem interakcji i jeden bez niego, np. Dochód ~ płeć + wykształcenie vs. dochód ~ płeć + wykształcenie + wykształcenie * płeć), możesz użyć prawdopodobieństwa test stosunku: zgodnie z hipotezą zerową 2 log (L1 / L2) jest rozkładem kwadratowym z f1-f2 stopniami swobody, gdzie L1 i L2 są maksymalnymi wartościami funkcji prawdopodobieństwa dla każdego z modeli, a f1 i f2 są liczbą parametrów w każdym z modeli.

Jeśli masz dwa modele dopasowane do różnych zestawów danych, możesz porównać współczynnik w jednym modelu ze współczynnikiem w drugim modelu: zgodnie z hipotezą zerową beta1-beta2 ma rozkład normalny ze średnią zero i sd = sqrt (se1 ^ 1 + se2 ^ 2) gdzie se1 i se2 to standardowe błędy z oszacowań beta w dwóch modelach.